ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SAHAM INDEKS SRI-KEHATI
DOI:
https://doi.org/10.51195/iga.v15i1.69Keywords:
Portofolio Optimal, Model Indeks Tunggal, SRI-KEHATIAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui portofolio optimal
saham indeks SRI-KEHATI periode Nopember 2022 – Oktober
2024 dengan menggunakan model indeks tunggal. Adapun sampel
dalam penelitian ini sebanyak 13 perusahaan yang memenuhi
kriteria. Alat analisis data menggunakan model indeks tunggal.
Adapun hasil dari analisis data adalah perusahaan yang masuk
kedalam portofolio optimal saham dengan menggunakan model
indeks tunggal yaitu saham JSMR atau PT. Jasa Marga (Persero),
Tbk sebesar 39%, DSNG atau PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk
sebesar 38%, INDF atau PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk
sebesar 16% dan BMRI atau PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
sebesar 7%. Adapun risiko portofolio sebesar 5,2% dan expected
return portofolio sebesar 1,9%.
References
Abdillah, S. B., & Rahayu, S. (2015). Analisis pembentukan portofolio optimal
menggunakan model indeks tunggal untuk pengambilan keputusan investasi ( Studi
Kasus Saham Index LQ-45 di BEI Periode Agustus 2008-Juli 2013 ). e-Proceeding
of Management, 2(1), 1–15.
Adiputra, A. K., Endrayanto, P., Christmawan, E., & Meilaretasya, N. E. (2022).
Analisis portofolio optimal saham yang terdaftar di IDX BUMN 20 Bursa Efek
Indonesia. 4, 377–383. https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art47
BI-Rate. (t.t.). https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/bi-rate.aspx
Dewi, H. K. (2024). Invest Go Green dan Raih Cuan, I-SRI KEHATI Likuid Catat
Return 11% Setahun. https://www.bareksa.com/berita/Reksa Dana/2024-03-
06/invest-go-green-dan-raih-cuan-i-sri-kehati-likuid-catat-return-11-setahun
Hartono, J. (2019). Teori dan Praktik Portofolio Excel. Salemba Empat.
INDEKS SRI-KEHATI. (t.t.). https://kehati.or.id/indeks-sri-kehati/
Larasati, P., & Yuniati, T. (2016). Analisis Portofolio Optimal Model Indeks Tunggal
Pada Perusahaan Perkebunan. Dalam Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (Vol. 5,
Nomor 3). https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jirm/article/view/530
Pratama, L. A. (2019). ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO SAHAM
OPTIMAL MENGGUNAKAN METODE SINGLE INDEX MODEL (Studi
Empiris pada Saham Indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia). Dalam Jurnal Ilmu
Manajemen (Vol. 16, Nomor 1). https://doi.org/10.21831/jim.v16i1.25064
Priyantono, V. R. A., Maruddani, D. A. I., & Utami, I. T. (2023). ANALISIS
PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL
DAN PENGUKURAN VALUE AT RISK DENGAN SIMULASI MONTE
CARLO (Studi Kasus: Exchange Traded Fund di Bursa Efek Indonesia Periode
Januari 2021 – Juni 2022). Jurnal Gaussian, 12(2), 158–165.
https://doi.org/10.14710/j.gauss.12.2.158-165
Sugiyono. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D (Dua). CV. Alfabeta.
Tandelilin, E. (2024). Manajemen Portofolio dan Investasi. PT. Kanisius.
Wardiyah, M. L. (2017). Manajemen Pasar Uang & Pasar Modal. CV. Pustaka Setia.
Wati, N. S., & Sulasmiyati, S. (2016). Analisis Single Index Model untuk Menentukan
Komposisi Portofolio Optimal (Studi pada Saham yang Termasuk 50 Leading
Companies in Market …. Jurnal …, 35(1), 43–52.
http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=634917&val=6468&tit
le=ANALISIS SINGLE INDEX MODEL UNTUK MENENTUKAN KOMPOSISI
PORTOFOLIO OPTIMAL Studi pada Saham yang Termasuk 50 Leading
Companies in Market Capitalization Periode 2012-2015
Yanti, M. D., Binangkit, I. D., & Siregar, D. I. (2021). Analisis Portofolio Optimal
Dengan Menggunakan Model Indeks Tunggal Pada Perusahaan Indeks IDX30
Periode 2017-2020. Economics, Accounting and Business Journal, 1(1), 235–249.
https://jom.umri.ac.id/index.php/ecountbis/article/view/221/23
